漢武帝初年的時候，匈奴中有人投降了漢朝。漢武帝從他們的談話中知道一點西域（今新疆和新疆以西一帶）的情況。他們說有一個月氏（音ｙｕè－ｚｈī）國，被匈奴打敗，向西逃去，定居在西域一帶。他們跟匈奴有仇，想要報復，就是沒有人幫助他們。

　　漢武帝想，月氏既然在匈奴西邊。漢朝如果能跟月氏聯合起來，切斷匈奴跟西域各國的聯系，這不是等于切斷了匈奴的右胳膊嗎？

　　于是，他下了一道詔書，征求能干的人到月氏去聯絡。當時，誰也不知道月氏國在哪兒，也不知道有多遠。要擔負這個任務，可得有很大的勇氣。

　　有個年青的郎中（官名）張騫（音ｑｉāｎ），覺得這是一件有意義的事，首先應征。有他一帶頭，別的人膽子也大了，有一百名勇士應了征。有個在長安的匈奴族人叫堂邑父，也愿意跟張騫一塊兒去找月氏國。

　　公元前１３８年，漢武帝就派張騫帶著一百多個人出發去找月氏。但是要到月氏，一定要經過匈奴占領的地界。張騫他們小心地走了幾天，還是被匈奴兵發現圍住了，全都做了俘虜。

　　匈奴人沒有殺他們，只是派人把他們分散開來管住，只有堂邑父跟張騫住在一起，一住就是十多年。

　　日子久了，匈奴對他們管得不那么嚴。張騫跟堂邑父商量了一下，瞅匈奴人不防備，騎上兩匹快馬逃了。

　　他們一直向西跑了幾十天，吃盡苦頭，逃出了匈奴地界，沒找到月氏，卻闖進了另一個國家叫大宛（在今中亞細亞）。

　　大宛和匈奴是近鄰，當地人懂得匈奴話。張騫和堂邑父都能說匈奴話，交談起來很方便。他們見了大宛王，大宛王早就聽說漢朝是個富饒強盛的大國，這回兒聽到漢朝的使者到了，很歡迎他們，并且派人護送他們到康居（約在今巴爾喀什湖和咸海之間），再由康居到了月氏。

　　月氏被匈奴打敗了以后，遷到大夏（今阿富汗北部）附近建立了大月氏國，不想再跟匈奴作戰。大月氏國王聽了張騫的話，不感興趣，但是因為張騫是個漢朝的使者，也很有禮貌地接待他。

　　張騫和堂邑父在大月氏住了一年多，還到大夏去了一次，看到了許多從未見到過的東西。但是他們沒能說服大月氏國共同對付匈奴，只好回來。經過匈奴地界，又被扣押了一段時間，幸好匈奴發生了內亂，才逃出來回到長安。